Сравнение TSYY с CONY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -42.39% for CONY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | -8.56% |
Correlation
The correlation between TSYY and CONY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. CONY — Ранг доходности на риск
TSYY
CONY
Сравнение TSYY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.67 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.13 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.73 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и CONY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -63.57% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -63.39% | +36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -57.66% | +20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -22.17% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 37.68% | -23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и CONY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 15.87% | -11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 43.66% | -23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 58.29% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 60.06% | -22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 60.06% | -22.54% |
Сравнение комиссий TSYY и CONY
И TSYY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и CONY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and CONY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -42.39% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 189.23% for CONY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор