Сравнение TSYW с PFFL
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. TSYW is actively managed, while PFFL is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью -3.27%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between TSYW and PFFL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. PFFL — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFFL
Сравнение TSYW c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | PFFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и PFFL
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -80.68% | +70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -40.41% | +32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -28.68% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и PFFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 16.37% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 23.70% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 54.95% | -44.15% |
Сравнение комиссий TSYW и PFFL
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и PFFL
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PFFL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and PFFL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 9.10% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and UBS. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.85% for PFFL.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор