Сравнение TSYW с PFFL
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. TSYW is actively managed, while PFFL is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for PFFL.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и PFFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PFFL с доходностью 0.23%.
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и PFFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.23% | 0.25% |
Correlation
The correlation between TSYW and PFFL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. PFFL — Ранг доходности на риск
TSYW
PFFL
Сравнение TSYW c PFFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.07 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и PFFL
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и PFFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -80.68% | +70.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -38.25% | +31.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -28.54% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и PFFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | PFFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 16.91% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 23.62% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 55.33% | -44.59% |
Сравнение комиссий TSYW и PFFL
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и PFFL
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PFFL в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.42% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and PFFL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
PFFL has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 7.42% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and UBS. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.85% for PFFL.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и PFFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор