Сравнение TSYW с TMF
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while TMF is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TSYW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.
TSYW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TSYW и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.07% | -3.37% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -8.93% |
Correlation
The correlation between TSYW and TMF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение TSYW c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TMF
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -92.89% | +83.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -92.11% | +86.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -43.76% | +39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 27.91% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 46.59% | -35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 43.86% | -33.13% |
Сравнение комиссий TSYW и TMF
TSYW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TMF
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 8.18% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSYW and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TSYW has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.09% for TMF.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор