Сравнение TSYW с UST
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while UST is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.82%.
TSYW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- -2.35%
Сравнение доходности по годам TSYW и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.07% | -3.37% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -2.82% | -0.90% |
Correlation
The correlation between TSYW and UST is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. UST — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UST
Сравнение TSYW c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и UST
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -47.99% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -38.29% | +32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -15.20% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и UST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 9.34% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 15.47% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.16% | -2.43% |
Сравнение комиссий TSYW и UST
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и UST
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности UST в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 8.18% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and UST have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UST is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UST is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.49% for UST.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор