Сравнение TSYW с TTT
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while TTT is passively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -3.98%.
TSYW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTT
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам TSYW и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 0.62% | -3.37% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -3.98% | 9.52% |
Correlation
The correlation between TSYW and TTT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TTT — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TTT
Сравнение TSYW c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TTT
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -94.00% | +84.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -79.86% | +75.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -70.37% | +66.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TTT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 28.67% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 47.06% | -36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 43.33% | -32.41% |
Сравнение комиссий TSYW и TTT
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TTT
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности TTT в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 8.05% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 10.07% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and TTT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TTT has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 8.05% for TSYW.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for TTT.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор