Сравнение TSYW с RSBA
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью 0.86%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.86% | -0.14% |
Correlation
The correlation between TSYW and RSBA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBA
Сравнение TSYW c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и RSBA
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -2.83% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.47% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -0.81% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и RSBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 4.50% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.04% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 5.04% | +5.76% |
Сравнение комиссий TSYW и RSBA
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и RSBA
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RSBA в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and RSBA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 3.34% for RSBA.
They also come from different issuers: Roundhill and Return Stacked. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.96% for RSBA.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор