Сравнение TSYW с TMV
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while TMV is passively managed. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for TMV.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 9.04%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам TSYW и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | 9.93% |
Correlation
The correlation between TSYW and TMV is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TMV — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMV
Сравнение TSYW c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TMV
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -98.96% | +89.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -95.77% | +87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -86.64% | +82.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 27.83% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 46.95% | -36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 44.23% | -33.43% |
Сравнение комиссий TSYW и TMV
TSYW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMV в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TMV
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности TMV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and TMV have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 2.42% for TMV.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 1.04% for TMV.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор