PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSPX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TSPX returned 21.31% vs 28.04% for VOO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TSPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TSPX

1 день
-0.51%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPX и VOO

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		8.22%15.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%15.06%

Correlation

The correlation between TSPX and VOO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.96

The correlation between TSPX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с CTAPTSPX с RULETSPX с EAOKTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с MFULTSPX с DWAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TSPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.39

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

14.73

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.89

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TSPX и VOO

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-33.99%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-8.90%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.70%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.69%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.91%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и VOO

Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.84%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.90%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

11.80%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

16.81%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

18.01%

-7.21%

Сравнение комиссий TSPX и VOO

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и VOO

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		1.99%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TSPX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to TSPX (2.29%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 21.31% for TSPX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 21.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.

TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.03% for VOO.

TSPX is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Twin Oak and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор