PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TSPX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPX и VOO

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с RULETSPX с DWATTSPX с EAOKTSPX с MFULTSPX с MKAMTSPX с DDXTSPX с ASET
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TSPX и VOO

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TSPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.53

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.55

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

7.31

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.83

+0.15

Корреляция

Корреляция между TSPX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и VOO

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TSPX и VOO

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-33.99%

+26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-11.98%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.55%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.72%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.55%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и VOO

Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.34%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

9.47%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

18.11%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.82%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

17.99%

-6.95%