PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPX с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

TSPX и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPX и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPX и EAOK

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с RULETSPX с DWATTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с MFULTSPX с VOOTSPX с ASET
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с CEFSEAOK с VOOEAOK с CGBL

Сравнение комиссий TSPX и EAOK

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

TSPX vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.07

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.13

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.42

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.56

+0.43

Корреляция

Корреляция между TSPX и EAOK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и EAOK

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPX и EAOK

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPXEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-19.91%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.49%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.83%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.15%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.14%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и EAOK

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPXEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.85%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

4.02%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

6.51%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

6.99%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

6.83%

+4.21%