Сравнение TSPX с EAOK
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. TSPX is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past year, TSPX returned 21.64% vs 11.91% for EAOK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.
TSPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.52% | 15.46% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 4.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between TSPX and EAOK is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between TSPX and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. EAOK — Ранг доходности на риск
TSPX
EAOK
Сравнение TSPX c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.70 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 11.80 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.65 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и EAOK
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -19.91% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -4.43% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -5.02% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.01% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и EAOK
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.02% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 4.48% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 5.49% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 7.04% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 6.82% | +3.96% |
Сравнение комиссий TSPX и EAOK
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и EAOK
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EAOK в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPX and EAOK have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPX has higher volatility (2.25%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs EAOK's -19.91%.
On 1-year performance, TSPX leads with 21.64% vs 11.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.64% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.98% for TSPX.
They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.18% for EAOK.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор