Сравнение TSPX с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
TSPX и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и DDX
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
TSPX vs. DDX — Ранг доходности на риск
TSPX
DDX
Сравнение TSPX c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.21 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 8.44 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.27 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и DDX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и DDX
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и DDX
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -21.27% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -4.41% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -2.92% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -7.36% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.15% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и DDX
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.62% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 3.85% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 6.13% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 7.50% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 7.50% | +3.54% |