Сравнение TSPX с MFUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Mindful Conservative ETF (MFUL).
TSPX и MFUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. MFUL - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и MFUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
MFUL Mindful Conservative ETF | -0.39% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у MFUL с доходностью -0.39%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и MFUL
TSPX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Доходность на риск
TSPX vs. MFUL — Ранг доходности на риск
TSPX
MFUL
Сравнение TSPX c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 0.99 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.90 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 3.15 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.19 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и MFUL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и MFUL
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности MFUL в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.12% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и MFUL
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и MFUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -16.41% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -3.77% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.80% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.07% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и MFUL
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.77% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 3.10% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 4.74% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 4.22% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 4.22% | +6.82% |