Сравнение TSPX с MFUL
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and MFUL (Mindful Conservative ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPX returned 21.31% vs 7.13% for MFUL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSPX charges 1.01%/yr vs 1.10%/yr for MFUL.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и MFUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью 3.28%.
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и MFUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.22% | 15.46% |
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.28% | 3.48% |
Correlation
The correlation between TSPX and MFUL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TSPX and MFUL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. MFUL — Ранг доходности на риск
TSPX
MFUL
Сравнение TSPX c MFUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | MFUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.13 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 8.24 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.82 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.01 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и MFUL
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и MFUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -16.41% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -3.36% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.46% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -9.50% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и MFUL
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | MFUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.46% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 3.23% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 3.93% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 4.24% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 4.24% | +6.56% |
Сравнение комиссий TSPX и MFUL
TSPX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и MFUL
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MFUL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFUL Mindful Conservative ETF | 3.01% | 3.31% | 2.59% | 5.00% | 0.29% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPX and MFUL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPX has higher volatility (2.29%) compared to MFUL (1.46%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs MFUL's -16.41%.
On 1-year performance, TSPX leads with 21.31% vs 7.13% for MFUL. On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. On volatility, MFUL has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.31% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for MFUL.
MFUL has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.99% for TSPX.
They also come from different issuers: Twin Oak and Mohr Funds. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 1.10% for MFUL.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и MFUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор