PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPX с CTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

TSPX и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPX и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPX и CTAP

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%0.49%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		3.68%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.60%
1 месяц
-7.14%
С начала года
3.68%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с DWATTSPX с RULETSPX с EAOKTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с MFULTSPX с VOO
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с SPYCTAP с RSSBCTAP с NTSE

Сравнение комиссий TSPX и CTAP

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

TSPX vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.99

0.00

Корреляция

Корреляция между TSPX и CTAP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и CTAP

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CTAP в 0.76%

TTM2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPX и CTAP

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPXCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-9.02%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-7.14%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-2.22%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPXCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

22.19%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

22.19%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

22.19%

-11.15%