Сравнение TSPX с CTAP
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.22% | 0.49% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TSPX and CTAP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. CTAP — Ранг доходности на риск
TSPX
CTAP
Сравнение TSPX c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.50 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и CTAP
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -9.02% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.47% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -2.18% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 23.94% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 23.94% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 23.94% | -13.14% |
Сравнение комиссий TSPX и CTAP
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и CTAP
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSPX and CTAP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Twin Oak and Simplify. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор