PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Twin Oak Active Opportunities ETF is an actively managed fund that seeks long-term capital appreciation by investing in a mix of equity and fixed-income securities, including common and preferred stocks of companies of various sizes and government or corporate bonds of varying maturities and credit qualities.

CUSIP
56170L653
Эмитент
Twin Oak
Дата выпуска
20 февр. 2025 г.
Категория
Diversified Portfolio
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с CTAPTSPX с RULETSPX с EAOKTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с DWATTSPX с MFULTSPX с VOOTSPX с TOAKTSPX с IYLD

Доходность

График доходности TSPX

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции TSPX — $30.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) показал доход в 8.22% с начала года и 21.31% за последние 12 месяцев.

Twin Oak Active Opportunities ETF

1 день
-0.51%
1 месяц
4.02%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TSPX по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении TSPX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.83%-0.59%-3.82%8.10%4.05%-0.20%8.22%
2025-0.98%-1.91%0.70%4.57%3.76%1.69%1.54%2.81%1.87%0.15%0.47%15.46%

Метрики бенчмарка

Twin Oak Active Opportunities ETF has an annualized alpha of 7.23%, beta of 0.57, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.64%) than losses (48.47%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 7.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
7.23%
Бета
0.57
R²
0.88
Участие в росте
73.64%
Участие в снижении
48.47%

Комиссия

Комиссия TSPX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TSPX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TSPXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.24

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.07

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.93

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

13.52

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Twin Oak Active Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

2.15%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.60$0.60

Дивидендный доход

1.99%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Oak Active Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.60$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Twin Oak Active Opportunities ETF показал максимальную просадку в 7.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Twin Oak Active Opportunities ETF составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-7.80%апр. 2025 г.
1mo 13d1mo 4d
2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-6.81%март 2026 г.
2mo15d
2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-3.72%нояб. 2025 г.
22d20d
1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-2.19%окт. 2025 г.
1d14d
15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.98%янв. 2026 г.
7d7d
14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.

Показатели просадок

TSPXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-56.78%

+48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.10%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.74%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-10.72%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.97%

-0.51%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TSPX

Добавьте Twin Oak Active Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TSPX