- CUSIP
- 56170L653
- Эмитент
- Twin Oak
- Дата выпуска
- 20 февр. 2025 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 51K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции TSPX — $31.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) показал доход в 10.49% с начала года и 18.73% за последние 12 месяцев.
Twin Oak Active Opportunities ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TSPX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -0.59% | -3.82% | 8.10% | 4.05% | -0.70% | 0.11% | 2.50% | 10.49% | ||||
| 2025 | -0.98% | -1.91% | 0.70% | 4.57% | 3.76% | 1.69% | 1.54% | 2.81% | 1.87% | 0.15% | 0.47% | 15.46% |
Метрики бенчмарка
Twin Oak Active Opportunities ETF has an annualized alpha of 7.39%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.95%) than losses (43.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 7.39% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.39%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 73.95%
- Участие в снижении
- 43.89%
Комиссия
Комиссия TSPX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSPX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 10.58 | +1.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Twin Oak Active Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.94% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Oak Active Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twin Oak Active Opportunities ETF показал максимальную просадку в 7.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Twin Oak Active Opportunities ETF составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.80%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 4d | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.81%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.72%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.39%июнь 2026 г. | 7d | 1mo 24d | 2mo 1dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.19%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -56.78% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.17% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.69% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.14% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSPX
Добавьте Twin Oak Active Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSPX