- CUSIP
- 56170L653
- Эмитент
- Twin Oak
- Дата выпуска
- 20 февр. 2025 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции TSPX — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) показал доход в 6.22% с начала года и 18.17% за последние 12 месяцев.
Twin Oak Active Opportunities ETF
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TSPX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -0.59% | -3.82% | 8.10% | 4.05% | -2.04% | 6.22% | ||||||
| 2025 | -0.98% | -1.91% | 0.70% | 4.57% | 3.76% | 1.69% | 1.54% | 2.81% | 1.87% | 0.15% | 0.47% | 15.46% |
Метрики бенчмарка
Twin Oak Active Opportunities ETF has an annualized alpha of 7.28%, beta of 0.57, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 21, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.64%) than losses (49.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 7.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 7.28%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 73.64%
- Участие в снижении
- 49.02%
Комиссия
Комиссия TSPX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSPX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.46 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 10.92 | +1.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Twin Oak Active Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Twin Oak Active Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.60 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twin Oak Active Opportunities ETF показал максимальную просадку в 7.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Twin Oak Active Opportunities ETF составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -7.80%апр. 2025 г. | 1mo 13d | 1mo 4d | 2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.81%март 2026 г. | 2mo | 15d | 2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.72%нояб. 2025 г. | 22d | 20d | 1mo 12dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.39%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 17hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.19%окт. 2025 г. | 1d | 14d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| TSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -56.78% | +48.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.21% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.71% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.04% | -0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSPX
Добавьте Twin Oak Active Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSPX