Сравнение TSPX с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Adaptive Core ETF (RULE).
TSPX и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и RULE
TSPX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
TSPX vs. RULE — Ранг доходности на риск
TSPX
RULE
Сравнение TSPX c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.29 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.37 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 5.36 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.03 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и RULE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и RULE
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и RULE
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -30.48% | +22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -12.65% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -7.15% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -15.50% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.24% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и RULE
Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 4.02%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 8.24% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 15.26% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 19.40% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.94% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 13.94% | -2.90% |