PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSN с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или VOO.

Корреляция

Корреляция между TSN и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

-0.23

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

TSN:

-0.09

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

TSN:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

TSN:

-0.10

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

TSN:

-0.50

VOO:

3.09

Индекс Язвы

TSN:

8.28%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

TSN:

22.98%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TSN:

-37.53%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.86% соответственно.

TSN

С начала года

-1.81%

1 месяц

-8.61%

6 месяцев

-11.62%

1 год

-4.11%

5 лет

1.23%

10 лет

4.97%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и VOO

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.54%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TSN и VOO

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и VOO

Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...