PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSN с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSN и WMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TSN и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,205.23%
14,301.72%
TSN
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.57

WMT:

2.26

Коэф-т Сортино

TSN:

0.93

WMT:

2.99

Коэф-т Омега

TSN:

1.12

WMT:

1.41

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.29

WMT:

2.51

Коэф-т Мартина

TSN:

1.54

WMT:

8.95

Индекс Язвы

TSN:

7.79%

WMT:

5.49%

Дневная вол-ть

TSN:

21.11%

WMT:

21.80%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TSN:

-29.93%

WMT:

-16.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$22.35B

WMT:

$719.59B

EPS

TSN:

$2.96

WMT:

$2.41

Цена/прибыль

TSN:

21.20

WMT:

37.24

PEG коэффициент

TSN:

0.57

WMT:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$40.54B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.03B

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.62B

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 7.43% против 14.71% соответственно.


TSN

С начала года

10.15%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.69%

1 год

12.51%

5 лет

6.18%

10 лет

7.43%

WMT

С начала года

-3.15%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

9.03%

1 год

48.49%

5 лет

18.78%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.59
WMT: 2.26
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.96
WMT: 2.99
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.12
WMT: 1.41
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.30
WMT: 2.51
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 1.61
WMT: 8.95

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
2.26
TSN
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и WMT

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности WMT в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.16%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
WMT
Walmart Inc.
0.98%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TSN и WMT

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.93%
-16.71%
TSN
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и WMT

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 5.14%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.14%
9.21%
TSN
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab