PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSN с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSN с WMT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSN или WMT.

Корреляция

Корреляция между TSN и WMT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSN и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,160.92%
15,594.01%
TSN
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.12

WMT:

2.52

Коэф-т Сортино

TSN:

0.32

WMT:

3.38

Коэф-т Омега

TSN:

1.04

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.06

WMT:

2.86

Коэф-т Мартина

TSN:

0.33

WMT:

9.79

Индекс Язвы

TSN:

7.97%

WMT:

6.41%

Дневная вол-ть

TSN:

22.04%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

TSN:

-32.31%

WMT:

-9.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$21.88B

WMT:

$768.33B

EPS

TSN:

$2.96

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

TSN:

20.75

WMT:

39.77

Коэффициент PEG

TSN:

0.56

WMT:

3.77

Коэффициент P/S

TSN:

0.41

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

TSN:

1.19

WMT:

8.36

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$40.54B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.03B

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.62B

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 6.88% против 15.99% соответственно.

TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

WMT

С начала года

5.54%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

15.82%

1 год

59.72%

5 лет

18.90%

10 лет

15.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.12
WMT: 2.52
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.32
WMT: 3.38
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.04
WMT: 1.47
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.06
WMT: 2.86
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.33
WMT: 9.79

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
2.52
TSN
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и WMT

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности WMT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TSN и WMT

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.31%
-9.23%
TSN
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и WMT

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.10%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
13.04%
TSN
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию