PortfoliosLab logo
Сравнение TSN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSN и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TSN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
501.96%
2,135.86%
TSN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.21

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

TSN:

0.44

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

TSN:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.11

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

TSN:

0.59

SPY:

2.39

Индекс Язвы

TSN:

7.96%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

TSN:

22.01%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TSN:

-31.41%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.95% соответственно.


TSN

С начала года

7.81%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

5.73%

1 год

3.45%

5 лет

3.79%

10 лет

7.13%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.21
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.44
SPY: 0.89
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.11
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.59
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.54
TSN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и SPY

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.22%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TSN и SPY

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.41%
-10.54%
TSN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и SPY

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
15.13%
TSN
SPY