Сравнение TSN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tyson Foods, Inc. (TSN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 10.58% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.06% соответственно.
TSN
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.92%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. SPY — Ранг доходности на риск
TSN
SPY
Сравнение TSN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.49 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.53 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 7.27 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.70 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TSN и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и SPY
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.14% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSN и SPY
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -55.19% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.76% | -12.05% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -24.50% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -33.72% | -18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.66% | -5.53% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -9.09% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 2.54% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и SPY
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.35% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.35% | 9.50% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 19.06% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 17.06% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 17.92% | +9.90% |