PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSN с CPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с CPB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSN (Tyson Foods, Inc.) and CPB (The Campbell's Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, CPB in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 0.18%/yr vs -6.08%/yr for CPB. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности TSN и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Campbell's Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -13.12%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 0.18% против -6.08% соответственно.

TSN

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-8.99%
С начала года
0.91%
1 год
9.90%
3 года*
4.57%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
0.18%
Всё время*
6.79%

CPB

1 день
1.27%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
-16.09%
С начала года
-13.12%
1 год
-24.87%
3 года*
-16.40%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
-6.08%
Всё время*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPB

The Campbell's Company
$124.65M$130.93M$186.32M

TSN

Tyson Foods, Inc.
$228.36M$187.26M$199.66M

Сравнение доходности по годам TSN и CPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSN
Tyson Foods, Inc.		0.91%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%
CPB
The Campbell's Company		-13.12%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%

Correlation

The correlation between TSN and CPB is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.25

The correlation between TSN and CPB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.63B

CPB:

$6.87B

EPS

TSN:

$1.64

CPB:

$2.03

Коэффициент P/E

TSN:

35.41

CPB:

11.34

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

CPB:

0.69

Коэффициент P/B

TSN:

1.13

CPB:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.69B

CPB:

$9.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.43B

CPB:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.27B

CPB:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

The Campbell's Company

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с PPCTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZ
Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZCPB с XLU

Доходность на риск

TSN vs. CPB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSN c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Campbell's Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSNCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.80

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-1.03

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.65

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.05

+2.33

TSN vs. CPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа CPB равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSN и CPB

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-64.65%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-38.53%

+19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-58.07%

+37.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-60.04%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-60.04%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.16%

-53.17%

+21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-22.30%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

23.82%

-16.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и CPB

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 8.61%, в то время как у The Campbell's Company (CPB) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

10.06%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

24.45%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

31.29%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

24.83%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

25.86%

+2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и CPB

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности CPB в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
The Campbell's Company		6.77%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.49%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Campbell's Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и CPB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и The Campbell's Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 921.00M при выручке в 13.87B, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.

CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Campbell's Company сообщила о валовой прибыли в 650.00M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.00M при выручке в 13.87B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Campbell's Company сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.00M при выручке в 13.87B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Campbell's Company сообщила о чистой прибыли в 124.00M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and CPB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (10.06%) compared to TSN (8.61%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs CPB's -64.65%.

TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и CPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор