PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMZ с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с SKRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds. TSMZ is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -46.37% for SKRE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.

TSMZ

1 день
2.69%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-31.26%
1 год
-47.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и SKRE

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-31.26%-41.91%-11.25%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-36.29%-31.29%-25.79%

Correlation

The correlation between TSMZ and SKRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с PLTDTSMZ с TMFTSMZ с SOXSTSMZ с TSLSTSMZ с HDGE
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с SPXMSKRE с FTIF

Доходность на риск

TSMZ vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMZSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-1.01

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
-1.55

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.82

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.90

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.61

+0.21

TSMZ vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKRE равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и SKRE

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-79.33%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-51.44%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.95%

-79.33%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-48.53%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.94%

28.81%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и SKRE

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

11.56%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

32.58%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.39%

46.09%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.53%

55.12%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

55.12%

-13.59%

Сравнение комиссий TSMZ и SKRE

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и SKRE

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SKRE в 0.40%

ПозицияTTM20252024
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.40%0.26%3.16%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		4.38%4.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and SKRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -47.64% for TSMZ. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.40% for SKRE.

They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.75% for SKRE.

SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор