PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMZ с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Leveraged Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TSMZ is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -97.75% for SOXS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

TSMZ

1 день
2.04%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-33.74%
6 месяцев
-35.92%
1 год
-58.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и SOXS

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-33.74%-41.91%-11.25%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%9.09%

Correlation

The correlation between TSMZ and SOXS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between TSMZ and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с TMFTSMZ с PLTDTSMZ с TSLQTSMZ с HDGETSMZ с DOG
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TSMZ vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMZSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
-0.96

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.81
-3.94

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.58

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.00

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.44

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMZ vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMZSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.64

-0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

-0.79

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и SOXS

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-100.00%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.15%

-97.68%

+39.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.04%

-100.00%

+28.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.77%

-92.60%

+54.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

68.64%

-31.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

44.22%

-32.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

83.94%

-56.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

102.18%

-66.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

108.21%

-67.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.40%

100.48%

-60.08%

Сравнение комиссий TSMZ и SOXS

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и SOXS

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		5.28%4.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and SOXS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, TSMZ leads with -58.24% vs -97.75% for SOXS. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMZ has performed better with a -58.24% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 5.28% for TSMZ.

TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SOXS is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.08% for SOXS.

SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор