Сравнение TSMZ с HDGE
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -0.65% for HDGE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.43%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- -14.77%
Сравнение доходности по годам TSMZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.43% | 1.50% | -8.06% |
Correlation
The correlation between TSMZ and HDGE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
TSMZ
HDGE
Сравнение TSMZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.11 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.04 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.67 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и HDGE
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -93.88% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -12.26% | -45.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -93.08% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -70.11% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 6.16% | +31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и HDGE
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 6.41% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 12.81% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 18.33% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 24.18% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 23.56% | +16.84% |
Сравнение комиссий TSMZ и HDGE
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и HDGE
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности HDGE в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and HDGE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to HDGE (6.41%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with -0.65% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a -0.65% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.32% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор