Сравнение TSMZ с TSLS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -28.79% for TSLS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 3.13%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -47.99% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TSLS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSMZ
TSLS
Сравнение TSMZ c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.62 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.88 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.62 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.54 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TSLS
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -90.73% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -46.42% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -89.60% | +18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -63.49% | +25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 32.85% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TSLS
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) имеют волатильность 11.93% и 12.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 12.06% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 27.72% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 46.68% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 58.76% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 58.76% | -18.36% |
Сравнение комиссий TSMZ и TSLS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TSLS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TSLS в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TSLS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSLS leads with -28.79% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLS has performed better with a -28.79% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.39% for TSLS.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор