Сравнение TSMZ с EWT
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. TSMZ is actively managed, while EWT is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 77.62% for EWT. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 57.66%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 48.85%
- С начала года
- 57.66%
- 1 год
- 77.62%
- 3 года*
- 35.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам TSMZ и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 57.66% | 28.38% | -0.29% |
Correlation
The correlation between TSMZ and EWT is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between TSMZ and EWT has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. EWT — Ранг доходности на риск
TSMZ
EWT
Сравнение TSMZ c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.45 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.42 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 19.75 | -21.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и EWT
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -64.37% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -10.51% | -46.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -10.19% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -19.10% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 3.94% | +30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и EWT
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 12.57% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 25.66% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 28.98% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 23.51% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 21.95% | +19.58% |
Сравнение комиссий TSMZ и EWT
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и EWT
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EWT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.81% | 4.43% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and EWT have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to EWT (12.57%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs EWT's -64.37%.
On 1-year performance, EWT leads with 77.62% vs -47.64% for TSMZ. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWT has performed better with a 77.62% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.81% for EWT.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while EWT is Taiwan Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.59% for EWT.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор