Сравнение TSMZ с EWT
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. TSMZ is actively managed, while EWT is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 110.37% for EWT. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.27%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 68.27%
- 6 месяцев
- 72.42%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 19.90%
Сравнение доходности по годам TSMZ и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.27% | 28.38% | -0.38% |
Correlation
The correlation between TSMZ and EWT is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between TSMZ and EWT has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. EWT — Ранг доходности на риск
TSMZ
EWT
Сравнение TSMZ c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.69 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 10.56 | -11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 32.40 | -34.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 4.42 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.26 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и EWT
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -64.37% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -10.51% | -47.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -0.20% | -70.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -19.23% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 3.42% | +33.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и EWT
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 10.43% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 20.52% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 25.10% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 22.59% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 21.60% | +18.80% |
Сравнение комиссий TSMZ и EWT
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и EWT
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности EWT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and EWT have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to EWT (10.43%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs EWT's -64.37%.
On 1-year performance, EWT leads with 110.37% vs -58.24% for TSMZ. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 10.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWT has performed better with a 110.37% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 2.63% for EWT.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.59% for EWT.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор