Сравнение TSMZ с TMF
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TSMZ is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам TSMZ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -29.57% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSMZ
TMF
Сравнение TSMZ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.11 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.22 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TMF
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -92.89% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -26.51% | -30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -92.55% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -43.94% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 13.06% | +20.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TMF
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 7.49% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 19.82% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 27.47% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 46.49% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 43.70% | -2.17% |
Сравнение комиссий TSMZ и TMF
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TMF
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что сопоставимо с доходностью TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.38% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор