Сравнение TSMZ с TMF
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TSMZ is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 0.90% for TMF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам TSMZ и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -27.53% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TMF is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSMZ
TMF
Сравнение TSMZ c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.03 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.08 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 0.03 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.14 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TMF
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -92.89% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -26.51% | -31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -92.23% | +21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -43.63% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 11.49% | +25.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TMF
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 8.09% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 19.01% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 28.76% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 46.75% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 43.92% | -3.52% |
Сравнение комиссий TSMZ и TMF
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TMF
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.15% for TMF.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор