Сравнение TSMZ с MSTZ
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | -11.25% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -90.43% |
Correlation
The correlation between TSMZ and MSTZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSMZ
MSTZ
Сравнение TSMZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.25 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.64 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.27 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и MSTZ
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -99.38% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -84.89% | +27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -97.57% | +26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -94.45% | +55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 42.87% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 15.66%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 42.31% | -26.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 127.64% | -97.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 143.71% | -105.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 169.81% | -128.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 169.81% | -128.61% |
Сравнение комиссий TSMZ и MSTZ
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и MSTZ
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and MSTZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to TSMZ (15.66%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -56.30% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор