PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с TSLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSMU и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и TSLR

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-32.17%-25.97%42.27%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH

Сравнение комиссий TSMU и TSLR

И TSMU, и TSLR имеют комиссию равную 1.50%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TSMU vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.31

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.25

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

0.86

+5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

1.82

+17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.31

+2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.05

+0.95

Корреляция

Корреляция между TSMU и TSLR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и TSLR

Ни TSMU, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и TSLR

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-82.80%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-50.66%

+15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-65.29%

+40.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-49.40%

+32.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

23.92%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и TSLR

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

22.71%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

59.99%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

110.92%

-33.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

117.38%

-36.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

117.38%

-36.57%