PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMU с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с KORU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. TSMU is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, TSMU returned 135.40% vs 352.49% for KORU. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSMU charges 1.50%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 52.36%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 103.13%.

TSMU

1 день
-0.91%
1 месяц
-18.35%
6 месяцев
35.87%
С начала года
52.36%
1 год
135.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
79.92%

KORU

1 день
-3.56%
1 месяц
-40.96%
6 месяцев
11.91%
С начала года
103.13%
1 год
352.49%
3 года*
59.92%
5 лет*
0.01%
10 лет*
4.09%
Всё время*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KORU

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares
$743.96M$753.73M$788.54M

TSMU

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
$4.89M$6.56M$6.64M

Сравнение доходности по годам TSMU и KORU

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		52.36%74.83%3.55%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		103.13%432.73%-31.14%

Correlation

The correlation between TSMU and KORU is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.57

The correlation between TSMU and KORU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMU и KORU

Секторы
TSMU
KORU

Технологии

66.6%
61.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

TSMU
66.6%
KORU
61.3%

Сырьевые материалы

TSMU

-

KORU
1.2%

Коммуникационные услуги

TSMU

-

KORU
2.6%

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

KORU
4.7%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

KORU
1.7%

Энергетика

TSMU

-

KORU
1.0%

Финансовые услуги

TSMU

-

KORU
8.8%

Здравоохранение

TSMU

-

KORU
3.1%

Промышленность

TSMU

-

KORU
15.4%

Недвижимость

TSMU

-

KORU

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с MVLLTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с MUU

Доходность на риск

TSMU vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSMU c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMUKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.21

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.66

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.39

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.76

-1.82

TSMU vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KORU равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMU и KORU

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-95.79%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-80.90%

+40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.58%

-70.84%

+43.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-57.45%

+41.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.68%

30.15%

-16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 25.51%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 65.29%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

65.29%

-39.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.81%

155.00%

-89.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.55%

160.47%

-78.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.87%

97.05%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.87%

86.08%

-2.21%

Сравнение комиссий TSMU и KORU

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и KORU

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.43%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and KORU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (65.29%) compared to TSMU (25.51%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 352.49% vs 135.40% for TSMU. On fees, KORU is cheaper at 1.32% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 25.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 352.49% return vs 135.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

KORU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор