Сравнение TSMU с TSMG
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs 297.71% for TSMG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSMU показывает доходность 82.73%, а TSMG немного выше – 86.06%.
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 86.06%
- 6 месяцев
- 95.35%
- 1 год
- 297.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 82.73% | 69.42% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 86.06% | 76.34% |
Correlation
The correlation between TSMU and TSMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between TSMU and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
TSMU
TSMG
Сравнение TSMU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 8.50 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 27.74 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 4.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и TSMG
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -63.67% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -35.29% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -4.26% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -16.98% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 10.79% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и TSMG
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 22.60% и 23.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 23.14% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 55.07% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 71.74% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 81.06% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 81.06% | -0.61% |
Сравнение комиссий TSMU и TSMG
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и TSMG
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.17% | 11.48% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSMU and TSMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSMG has higher volatility (23.14%) compared to TSMU (22.60%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 297.71% vs 276.19% for TSMU. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 297.71% return vs 276.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMG has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 0.00% for TSMU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор