График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) показал доход в 15.15% с начала года и 213.67% за последние 12 месяцев.
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
- 1 день
- 14.11%
- 1 месяц
- -20.64%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 27.36%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +6.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +43.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSMU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.93% | 25.16% | -20.64% | 15.15% | |||||||||
| 2025 | 6.02% | -27.01% | -17.06% | -3.81% | 30.84% | 36.30% | 11.47% | -10.51% | 43.93% | 12.07% | -7.97% | 7.24% | 74.83% |
| 2024 | -8.30% | 12.37% | 3.04% |
Метрики бенчмарка
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF: годовая альфа составляет 84.42%, бета — 3.19, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 13.11.2024.
- Этот ETF участвовал в 754.15% роста S&P 500 Index и в 184.33% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 84.42%
- Бета
- 3.19
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 754.15%
- Участие в снижении
- 184.33%
Комиссия
Комиссия TSMU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSMU имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.90 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.39 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 1.40 | +4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.04 | 6.61 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TSMU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF показал максимальную просадку в 63.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF составляет 26.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.73% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 68 | 17 июл. 2025 г. | 120 |
| -35.18% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -21.65% | 9 окт. 2025 г. | 49 | 17 дек. 2025 г. | 10 | 2 янв. 2026 г. | 59 |
| -17.03% | 7 янв. 2025 г. | 4 | 13 янв. 2025 г. | 6 | 22 янв. 2025 г. | 10 |
| -16.14% | 18 июл. 2025 г. | 32 | 2 сент. 2025 г. | 5 | 9 сент. 2025 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...