PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

TSMU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и TSMX

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		15.15%74.83%3.04%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

TSMU

1 день
14.11%
1 месяц
-20.64%
С начала года
15.15%
6 месяцев
27.36%
1 год
213.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с GGLLTSMU с FBL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий TSMU и TSMX

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

TSMU vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.95

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.08

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

6.59

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

20.50

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.01

-0.14

Корреляция

Корреляция между TSMU и TSMX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и TSMX

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

TTM20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TSMU и TSMX

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-63.80%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-34.93%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-25.94%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-16.74%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

11.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и TSMX

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 29.08% и 29.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

29.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

54.61%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

77.49%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.92%

81.26%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.92%

81.26%

-0.34%