Сравнение TSMU с MUU
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs 6522.95% for MUU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 82.73% | 74.83% | 3.04% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 599.03% | -39.59% |
Correlation
The correlation between TSMU and MUU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between TSMU and MUU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSMU
MUU
Сравнение TSMU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -46.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.91 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 125.85 | -117.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 426.84 | -401.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 50.40 | -46.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 6.68 | -5.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и MUU
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -75.07% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -52.72% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | 0.00% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -23.44% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 15.51% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 22.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 54.78% | -32.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | 105.07% | -50.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 131.77% | -60.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 133.67% | -53.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 133.67% | -53.22% |
Сравнение комиссий TSMU и MUU
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и MUU
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMU and MUU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (54.78%) compared to TSMU (22.60%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 276.19% for TSMU. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 276.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for TSMU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор