PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и S&P 500 Index (^GSPC).

TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и ^GSPC

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBLTSMU с GGLL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TSMU vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMU^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.92

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.41

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.41

+4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

6.61

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMU^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.92

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.46

+0.45

Корреляция

Корреляция между TSMU и ^GSPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TSMU и ^GSPC

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMU^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-56.78%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-12.14%

-23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-5.78%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-10.75%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.60%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и ^GSPC

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMU^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

5.37%

+22.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

9.55%

+44.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

18.33%

+58.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

16.90%

+63.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

18.05%

+62.76%