PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

TSMU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и NVDL

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%-20.88%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с KORUTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий TSMU и NVDL

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

TSMU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.14

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.90

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

2.30

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

5.52

+13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.14

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.59

-0.69

Корреляция

Корреляция между TSMU и NVDL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и NVDL

Ни TSMU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок TSMU и NVDL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-67.55%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-42.23%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-34.75%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-17.05%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

17.61%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и NVDL

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

20.66%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

51.42%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

81.87%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

91.12%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

91.12%

-10.31%