Сравнение TSMU с FNGD
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSMU is actively managed, while FNGD is passively managed. Over the past year, TSMU returned 119.73% vs -49.22% for FNGD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 51.20%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -36.98%.
TSMU
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -11.40%
- 6 месяцев
- 20.96%
- С начала года
- 51.20%
- 1 год
- 119.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 51.20% | 74.83% | 3.55% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -17.36% |
Correlation
The correlation between TSMU and FNGD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between TSMU and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSMU и FNGD
Секторы
TSMU
FNGD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TSMU
FNGD
Сырьевые материалы
TSMU
-
FNGD
-
Коммуникационные услуги
TSMU
-
FNGD
Потребительский циклический сектор
TSMU
-
FNGD
Потребительский защитный сектор
TSMU
-
FNGD
-
Энергетика
TSMU
-
FNGD
-
Финансовые услуги
TSMU
-
FNGD
Здравоохранение
TSMU
-
FNGD
-
Промышленность
TSMU
-
FNGD
-
Недвижимость
TSMU
-
FNGD
-
Коммунальные услуги
TSMU
-
FNGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. FNGD — Ранг доходности на риск
TSMU
FNGD
Сравнение TSMU c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMU | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.75 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | -1.49 | +11.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMU и FNGD
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -100.00% | +36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -65.92% | +30.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.13% | -100.00% | +71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -87.39% | +71.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 33.13% | -21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и FNGD
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.88% | 19.89% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.68% | 53.82% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.85% | 65.42% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.15% | 89.65% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.15% | 91.04% | -7.89% |
Сравнение комиссий TSMU и FNGD
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и FNGD
Ни TSMU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSMU and FNGD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMU has higher volatility (33.88%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs FNGD's -100.00%.
On 1-year performance, TSMU leads with 119.73% vs -49.22% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 119.73% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.95% for FNGD.
TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор