PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с FNGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSMU is actively managed, while FNGD is passively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs -60.64% for FNGD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.

TSMU

1 день
-3.86%
1 месяц
16.16%
С начала года
82.73%
6 месяцев
90.80%
1 год
276.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и FNGD

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		82.73%74.83%3.04%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-15.63%

Correlation

The correlation between TSMU and FNGD is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.63

The correlation between TSMU and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMU и FNGD

Секторы
TSMU
FNGD

Технологии

66.6%
59.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
FNGD
59.9%

Сырьевые материалы

TSMU

-

FNGD

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

FNGD
11.3%

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

FNGD

-

Энергетика

TSMU

-

FNGD

-

Финансовые услуги

TSMU

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

TSMU

-

FNGD

-

Промышленность

TSMU

-

FNGD

-

Недвижимость

TSMU

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

TSMU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
-1.04

+4.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
-1.75

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.81

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

-0.92

+8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

-1.84

+27.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

-1.04

+4.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.78

+2.23

Просадки

Сравнение просадок TSMU и FNGD

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-100.00%

+36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-65.92%

+30.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-100.00%

+96.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-87.25%

+71.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

32.99%

-22.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и FNGD

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

17.47%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

45.91%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.26%

58.70%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

88.78%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

91.00%

-10.55%

Сравнение комиссий TSMU и FNGD

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и FNGD

Ни TSMU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSMU and FNGD have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (22.60%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs FNGD's -100.00%.

On 1-year performance, TSMU leads with 276.19% vs -60.64% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 276.19% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

TSMU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.95% for FNGD.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор