PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с DIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

TSMU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и DIG

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%2.73%-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий TSMU и DIG

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

TSMU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.96

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.41

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.40

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

2.86

+16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.96

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.00

+0.90

Корреляция

Корреляция между TSMU и DIG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и DIG

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TSMU и DIG

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-97.04%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-35.40%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-49.79%

+25.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-64.47%

+47.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

17.32%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и DIG

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

12.95%

+14.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

28.78%

+25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

49.96%

+27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

51.73%

+29.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

57.63%

+23.18%