PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TSMU is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TSMU is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSMU показывает доходность 82.73%, а DBO немного выше – 84.75%.

TSMU

1 день
-3.86%
1 месяц
16.16%
С начала года
82.73%
6 месяцев
90.80%
1 год
276.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и DBO

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		82.73%74.83%3.04%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%6.47%

Correlation

The correlation between TSMU and DBO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.01

The correlation between TSMU and DBO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSMU и DBO

Секторы
TSMU
DBO

Технологии

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

TSMU

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

DBO

-

Энергетика

TSMU

-

DBO

-

Финансовые услуги

TSMU

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

TSMU

-

DBO

-

Промышленность

TSMU

-

DBO

-

Недвижимость

TSMU

-

DBO

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TSMU vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
2.34

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.94

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

4.44

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

9.02

+16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

2.34

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.02

+1.43

Просадки

Сравнение просадок TSMU и DBO

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-90.18%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-18.19%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-51.38%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-62.25%

+46.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

8.92%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и DBO

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

12.61%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

28.20%

+25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.26%

34.46%

+36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

32.29%

+48.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

31.78%

+48.67%

Сравнение комиссий TSMU и DBO

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и DBO

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMU and DBO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMU has higher volatility (22.60%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, TSMU leads with 276.19% vs 80.26% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMU has performed better with a 276.19% return vs 80.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for TSMU.

TSMU is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.78% for DBO.

TSMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор