PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с FBL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).

TSMU и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и FBL

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		15.15%74.83%3.04%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-27.59%0.50%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.

TSMU

1 день
14.11%
1 месяц
-20.64%
С начала года
15.15%
6 месяцев
27.36%
1 год
213.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с GGLL
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU

Сравнение комиссий TSMU и FBL

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

TSMU vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

-0.30

+3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.08

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.13

-0.35

+6.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.04

-0.77

+19.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.30

+3.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.12

-0.24

Корреляция

Корреляция между TSMU и FBL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и FBL

TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM202520242023
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.86%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок TSMU и FBL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и FBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-61.15%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-61.03%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.04%

-53.07%

+27.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-14.87%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

27.41%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и FBL

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 29.08% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.08%

27.60%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

54.08%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

79.50%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.92%

70.82%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.92%

70.82%

+10.10%