PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Index (^GSPC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^GSPC и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 12.16% против 7.17% соответственно.

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLY^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Доходность на риск

^GSPC vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPCXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.23

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.42

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.49

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

1.19

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^GSPC vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^GSPCXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и XLP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и XLP

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

^GSPCXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-35.90%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.69%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-16.30%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-24.51%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-8.41%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-7.06%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.03%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и XLP

S&P 500 Index (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^GSPCXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.93%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.34%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.90%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.14%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

14.69%

+3.36%