Сравнение TSM с VICI
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, TSM returned 31.30%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.07%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | -3.03% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between TSM and VICI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between TSM and VICI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
VICI:
$30.47B
TSM:
NT$373.98
VICI:
$2.92
TSM:
35.89
VICI:
9.77
TSM:
1.03
VICI:
0.55
TSM:
16.87
VICI:
7.49
TSM:
11.82
VICI:
1.08
TSM:
NT$4.13T
VICI:
$4.05B
TSM:
NT$2.55T
VICI:
$3.01B
TSM:
NT$3.14T
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. VICI — Ранг доходности на риск
TSM
VICI
Сравнение TSM c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.40 | +5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.67 | +20.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и VICI
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -60.21% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -17.88% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -17.88% | -18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -18.61% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -11.98% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -8.18% | -34.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.61% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и VICI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 5.69% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 12.90% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 16.83% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 21.00% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 29.27% | +4.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и VICI
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и VICI
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and VICI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs VICI's -60.21%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор