Сравнение TSM с TOELY
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and TOELY (Tokyo Electron ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, TOELY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 34.30%/yr for TOELY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и TOELY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у TOELY с доходностью 95.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSM имеют среднегодовую доходность 35.80%, а акции TOELY немного отстают с 34.30%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
TOELY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 35.96%
- С начала года
- 95.90%
- 6 месяцев
- 124.61%
- 1 год
- 164.27%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 34.30%
Сравнение доходности по годам TSM и TOELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 95.90% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
Correlation
The correlation between TSM and TOELY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between TSM and TOELY shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
TOELY:
$199.47B
TSM:
NT$373.98
TOELY:
¥632.07
TSM:
35.89
TOELY:
55.16
TSM:
1.03
TOELY:
4.53
TSM:
16.87
TOELY:
12.98
TSM:
11.82
TOELY:
15.37
TSM:
NT$4.13T
TOELY:
¥2.47T
TSM:
NT$2.55T
TOELY:
¥1.12T
TSM:
NT$3.14T
TOELY:
¥753.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. TOELY — Ранг доходности на риск
TSM
TOELY
Сравнение TSM c TOELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | TOELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 4.94 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 12.36 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и TOELY
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке TOELY в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и TOELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -92.92% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -30.30% | +12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -53.52% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -59.40% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -59.40% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | 0.00% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -49.60% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 12.12% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и TOELY
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Tokyo Electron ADR (TOELY) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 20.95% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 40.27% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 54.00% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 44.98% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 39.68% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и TOELY
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и TOELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и TOELY
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and TOELY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOELY has higher volatility (20.95%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs TOELY's -92.92%.
TOELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и TOELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор