Сравнение TSM с SOXL
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 63.20%/yr for SOXL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSM и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 458.36%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 35.80% против 63.20% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
SOXL
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 458.36%
- 6 месяцев
- 462.65%
- 1 год
- 1,075.10%
- 3 года*
- 110.81%
- 5 лет*
- 43.69%
- 10 лет*
- 63.20%
Сравнение доходности по годам TSM и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 458.36% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between TSM and SOXL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between TSM and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSM
SOXL
Сравнение TSM c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 22.91 | -17.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 74.51 | -55.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и SOXL
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -90.46% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -43.47% | +25.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -87.88% | +51.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -90.46% | +33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -90.46% | +33.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -16.35% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -34.99% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 13.35% | -8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SOXL
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 58.17%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 58.17% | -44.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 93.93% | -65.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 110.81% | -74.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 108.96% | -71.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 99.99% | -65.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и SOXL
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and SOXL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (58.17%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs SOXL's -90.46%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.99 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор