Сравнение TSM с PEGA
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, PEGA in Software - Application. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 9.23%/yr for PEGA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции PEGA по среднегодовой доходности: 35.80% против 9.23% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам TSM и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between TSM and PEGA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.31 |
The correlation between TSM and PEGA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
PEGA:
$5.86B
TSM:
NT$373.98
PEGA:
$1.87
TSM:
35.89
PEGA:
17.53
TSM:
1.03
PEGA:
0.09
TSM:
16.87
PEGA:
3.51
TSM:
11.82
PEGA:
8.30
TSM:
NT$4.13T
PEGA:
$1.70B
TSM:
NT$2.55T
PEGA:
$1.27B
TSM:
NT$3.14T
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. PEGA — Ранг доходности на риск
TSM
PEGA
Сравнение TSM c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.69 | +6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.33 | +20.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и PEGA
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -94.81% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -50.84% | +32.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -50.84% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -78.59% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -79.21% | +22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -54.86% | +49.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -44.86% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 26.39% | -21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и PEGA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 12.27% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 38.25% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 49.03% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 51.50% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 44.02% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и PEGA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности PEGA в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и PEGA
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and PEGA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs PEGA's -94.81%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор