Сравнение TSM с NTES
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and NTES (NetEase, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 16.45%/yr for NTES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и NTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у NTES с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции NTES по среднегодовой доходности: 35.80% против 16.45% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
NTES
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам TSM и NTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
NTES NetEase, Inc. | -7.12% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
Correlation
The correlation between TSM and NTES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between TSM and NTES shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
NTES:
$81.21B
TSM:
NT$373.98
NTES:
CN¥52.95
TSM:
35.89
NTES:
16.10
TSM:
1.03
NTES:
0.76
TSM:
16.87
NTES:
4.80
TSM:
11.82
NTES:
3.34
TSM:
NT$4.13T
NTES:
CN¥114.39B
TSM:
NT$2.55T
NTES:
CN¥75.14B
TSM:
NT$3.14T
NTES:
CN¥40.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. NTES — Ранг доходности на риск
TSM
NTES
Сравнение TSM c NTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и NetEase, Inc. (NTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | NTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.10 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.17 | +19.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и NTES
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки NTES в -96.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и NTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -96.54% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -30.46% | +12.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -33.97% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -51.38% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -57.34% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -19.45% | +14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -24.66% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 17.18% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и NTES
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с NetEase, Inc. (NTES) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | NTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 9.60% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 20.92% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 29.31% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 43.67% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 41.81% | -7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и NTES
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NTES в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | 2.40% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и NTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и NetEase, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и NTES
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and NTES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to NTES (9.60%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs NTES's -96.54%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и NTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор