Сравнение NRG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или XLU.
Основные характеристики
| NRG | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 62.52% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 156.32% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 39.28% | 6.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.32% | 7.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 9.28% |
| Коэф-т Шарпа | 5.97 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 26.04% | 16.96% |
| Макс. просадка | -79.41% | -52.27% |
| Current Drawdown | -1.85% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между NRG и XLU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NRG и XLU
С начала года, NRG показывает доходность 62.52%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и XLU
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XLU в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.89% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.01% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и XLU
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и XLU
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.