Сравнение NRG с XLU
NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 24.81% против 9.22% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
XLU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам NRG и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.65% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between NRG and XLU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.48 |
The correlation between NRG and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. XLU — Ранг доходности на риск
NRG
XLU
Сравнение NRG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.27 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.84 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.81 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и XLU
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -51.98% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -9.18% | -23.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -17.26% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -25.26% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -36.07% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -7.30% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -10.22% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 4.11% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и XLU
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 5.47% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 11.52% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 14.57% | +29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 17.32% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 19.25% | +20.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и XLU
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XLU в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
NRG and XLU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to XLU (5.47%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs XLU's -51.98%.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор