Сравнение NRG с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или XLU.
Доходность
Сравнение доходности NRG и XLU
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность 84.54%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.19% против 9.21% соответственно.
NRG
84.54%
8.48%
15.57%
98.43%
22.79%
14.19%
XLU
28.05%
-3.60%
11.18%
31.78%
8.14%
9.21%
Основные характеристики
| NRG | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 5.17 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 33.51% | 15.58% |
| Макс. просадка | -79.41% | -52.27% |
| Текущая просадка | -3.29% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NRG и XLU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRG c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и XLU
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.75% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и XLU
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и XLU
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.