PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRG с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с SO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NRG (NRG Energy, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, SO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NRG returned 26.99%/yr vs 10.34%/yr for SO. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности NRG и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 26.99% против 10.34% соответственно.

NRG

1 день
3.15%
1 месяц
-14.08%
6 месяцев
-15.60%
С начала года
-23.44%
1 год
-28.92%
3 года*
50.38%
5 лет*
25.69%
10 лет*
26.99%
Всё время*
13.35%

SO

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
4.78%
С начала года
8.50%
1 год
1.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.34%
Всё время*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRG

NRG Energy, Inc.
$520.16M$384.81M$385.29M

SO

The Southern Company
$588.67M$490.06M$555.37M

Сравнение доходности по годам NRG и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-23.44%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
SO
The Southern Company		8.50%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between NRG and SO is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.29

Over the past year, the correlation between NRG and SO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$25.47B

SO:

$107.10B

EPS

NRG:

$4.23

SO:

$4.15

Коэффициент P/E

NRG:

28.56

SO:

22.43

Коэффициент PEG

NRG:

0.43

SO:

1.39

Коэффициент P/S

NRG:

0.66

SO:

3.46

Коэффициент P/B

NRG:

6.03

SO:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$36.75B

SO:

$30.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$6.03B

SO:

$13.10B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$4.23B

SO:

$14.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с XLUNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с SID
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

NRG vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 11
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NRG c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.11

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.28

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.12

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

0.29

-2.08

NRG vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и SO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-38.43%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.98%

-14.99%

-20.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.98%

-14.99%

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-23.28%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-38.43%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.96%

-5.29%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-6.86%

-21.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.66%

6.49%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и SO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

4.82%

+17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

13.72%

+25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

17.03%

+32.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.07%

18.75%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

22.01%

+17.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и SO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SO в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.54%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
SO
The Southern Company		3.20%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 6.98B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 6.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 6.98B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and SO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (22.71%) compared to SO (4.82%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор