PortfoliosLab logo
Сравнение NRG с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NRG и SO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NRG и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.74%
7.76%
NRG
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRG:

2.20

SO:

1.30

Коэф-т Сортино

NRG:

2.83

SO:

1.93

Коэф-т Омега

NRG:

1.36

SO:

1.23

Коэф-т Кальмара

NRG:

4.04

SO:

1.71

Коэф-т Мартина

NRG:

12.61

SO:

4.99

Индекс Язвы

NRG:

6.23%

SO:

4.36%

Дневная вол-ть

NRG:

35.70%

SO:

16.82%

Макс. просадка

NRG:

-79.41%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

NRG:

-11.21%

SO:

-11.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$18.63B

SO:

$91.09B

EPS

NRG:

$4.04

SO:

$4.29

Цена/прибыль

NRG:

22.76

SO:

19.38

PEG коэффициент

NRG:

2.40

SO:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$28.09B

SO:

$26.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$3.23B

SO:

$10.81B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$3.44B

SO:

$13.20B

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NRG превзошли акции SO по среднегодовой доходности: 15.29% против 9.95% соответственно.


NRG

С начала года

0.00%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

16.99%

1 год

78.58%

5 лет

22.49%

10 лет

15.29%

SO

С начала года

21.81%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

8.77%

1 год

21.81%

5 лет

9.57%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NRG c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NRG, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.201.30
Коэффициент Сортино NRG, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.831.94
Коэффициент Омега NRG, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.23
Коэффициент Кальмара NRG, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.041.71
Коэффициент Мартина NRG, с текущим значением в 12.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0012.614.94
NRG
SO

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
1.30
NRG
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и SO

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SO в 3.47%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NRG
NRG Energy, Inc.
1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%
SO
The Southern Company
3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок NRG и SO

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.21%
-11.78%
NRG
SO

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и SO

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.67%
4.67%
NRG
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию