Сравнение NRG с FR
NRG (NRG Energy, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while FR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 12.43%/yr for FR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 24.81% против 12.43% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
FR
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам NRG и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 8.65% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between NRG and FR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between NRG and FR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
FR:
$3.57
NRG:
110.14
FR:
17.26
NRG:
0.81
FR:
8.23
NRG:
$32.38B
FR:
$744.49M
NRG:
$4.69B
FR:
$450.27M
NRG:
$2.57B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. FR — Ранг доходности на риск
NRG
FR
Сравнение NRG c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.05 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 9.64 | -10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.59 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.28 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и FR
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -95.42% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -10.24% | -22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -25.42% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -35.95% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -41.12% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -4.22% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -25.36% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 3.23% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и FR
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 5.82% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 13.79% | +20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 19.71% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 22.83% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 24.36% | +14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и FR
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности FR в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.98% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и FR
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and FR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to FR (5.82%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор