Сравнение NRG с GNE
NRG (NRG Energy, Inc.) and GNE (Genie Energy Ltd.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, GNE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 9.98%/yr for GNE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и GNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 24.81% против 9.98% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
GNE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам NRG и GNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
GNE Genie Energy Ltd. | 1.35% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
Correlation
The correlation between NRG and GNE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.75B
GNE:
$361.32M
NRG:
$1.21
GNE:
$0.76
NRG:
110.14
GNE:
18.14
NRG:
1.65
GNE:
0.40
NRG:
0.81
GNE:
0.72
NRG:
6.57
GNE:
1.43
NRG:
$32.38B
GNE:
$507.21M
NRG:
$4.69B
GNE:
$108.10M
NRG:
$2.57B
GNE:
$7.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. GNE — Ранг доходности на риск
NRG
GNE
Сравнение NRG c GNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | GNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.68 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.81 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.94 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и GNE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -75.12% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -52.48% | +19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -55.52% | +22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -55.52% | +22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -57.65% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -52.64% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -43.25% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 43.79% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GNE
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Genie Energy Ltd. (GNE) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 10.48% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 21.84% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 37.64% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 43.25% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 44.86% | -5.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GNE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GNE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.17% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и GNE
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and GNE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to GNE (10.48%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs GNE's -75.12%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и GNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор