Сравнение NRG с GNE
NRG (NRG Energy, Inc.) and GNE (Genie Energy Ltd.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, GNE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NRG returned 28.72%/yr vs 11.99%/yr for GNE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и GNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции GNE по среднегодовой доходности: 28.72% против 11.99% соответственно.
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
GNE
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам NRG и GNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
GNE Genie Energy Ltd. | 7.29% | -9.91% | -43.56% | 177.26% | 95.26% | -21.65% | -2.76% | 32.91% | 46.22% | -20.42% |
Correlation
The correlation between NRG and GNE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$29.58B
GNE:
$382.50M
NRG:
$1.21
GNE:
$0.76
NRG:
117.42
GNE:
19.21
NRG:
1.76
GNE:
0.43
NRG:
0.87
GNE:
0.76
NRG:
7.00
GNE:
1.52
NRG:
$32.38B
GNE:
$507.21M
NRG:
$4.69B
GNE:
$108.10M
NRG:
$2.57B
GNE:
$7.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. GNE — Ранг доходности на риск
NRG
GNE
Сравнение NRG c GNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | GNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.86 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.00 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и GNE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и GNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -75.12% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -52.48% | +18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -55.52% | +21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -55.52% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -57.65% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -49.87% | +27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -43.27% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 45.16% | -30.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и GNE
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Genie Energy Ltd. (GNE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | GNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 7.10% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 20.45% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 36.91% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 43.21% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 44.85% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и GNE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GNE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNE Genie Energy Ltd. | 2.05% | 2.18% | 1.92% | 1.07% | 3.72% | 1.44% | 4.58% | 3.88% | 4.98% | 6.88% | 4.17% | 1.08% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и GNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Genie Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и GNE
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.82M при выручке в 142.31M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.87M при выручке в 142.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genie Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.69M при выручке в 142.31M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and GNE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to GNE (7.10%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs GNE's -75.12%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и GNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор