Сравнение NRG с CWEN
NRG (NRG Energy, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, CWEN in Utilities - Renewable. Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 15.73%/yr for CWEN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 24.30%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 24.81% против 15.73% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
CWEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 42.17%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение доходности по годам NRG и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 24.30% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between NRG and CWEN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$27.75B
CWEN:
$1.41B
NRG:
$1.21
CWEN:
$0.02
NRG:
110.14
CWEN:
1.97K
NRG:
1.65
CWEN:
7.52
NRG:
0.81
CWEN:
2.65
NRG:
6.57
CWEN:
0.26
NRG:
$32.38B
CWEN:
$1.49B
NRG:
$4.69B
CWEN:
$543.00M
NRG:
$2.57B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. CWEN — Ранг доходности на риск
NRG
CWEN
Сравнение NRG c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.99 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.82 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.47 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и CWEN
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -79.41% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -14.15% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -37.95% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -52.09% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -52.09% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -2.13% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -35.46% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 6.20% | +6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и CWEN
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 7.91% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 21.79% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 28.91% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 30.24% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 31.30% | +7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и CWEN
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CWEN в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.52% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и CWEN
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and CWEN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to CWEN (7.91%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор