Сравнение NRG с CWEN
NRG (NRG Energy, Inc.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, CWEN in Utilities - Renewable. Over the past 10 years, NRG returned 28.72%/yr vs 15.60%/yr for CWEN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и CWEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 28.72% против 15.60% соответственно.
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
CWEN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам NRG и CWEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
CWEN Clearway Energy, Inc. | 13.21% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
Correlation
The correlation between NRG and CWEN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$29.58B
CWEN:
$1.29B
NRG:
$1.21
CWEN:
$0.02
NRG:
117.42
CWEN:
1.80K
NRG:
1.76
CWEN:
6.85
NRG:
0.87
CWEN:
2.42
NRG:
7.00
CWEN:
0.23
NRG:
$32.38B
CWEN:
$1.49B
NRG:
$4.69B
CWEN:
$543.00M
NRG:
$2.57B
CWEN:
$878.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. CWEN — Ранг доходности на риск
NRG
CWEN
Сравнение NRG c CWEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | CWEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.48 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.21 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и CWEN
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке CWEN в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и CWEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -79.41% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -14.15% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -33.54% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -52.09% | +17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -52.09% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.49% | -10.86% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -35.34% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 6.50% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и CWEN
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | CWEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 8.76% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 22.59% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.28% | 29.32% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 30.29% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 31.29% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и CWEN
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CWEN в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.97% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и CWEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и CWEN
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and CWEN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.70%) compared to CWEN (8.76%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs CWEN's -79.41%.
CWEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и CWEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор