Сравнение NRG с NEE
NRG (NRG Energy, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NRG returned 24.81%/yr vs 13.69%/yr for NEE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 24.81% против 13.69% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
NEE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам NRG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 7.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between NRG and NEE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.37 |
The correlation between NRG and NEE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$1.21
NEE:
$5.27
NRG:
110.14
NEE:
16.26
NRG:
1.65
NEE:
0.83
NRG:
0.81
NEE:
4.76
NRG:
$32.38B
NEE:
$27.93B
NRG:
$4.69B
NEE:
$13.35B
NRG:
$2.57B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. NEE — Ранг доходности на риск
NRG
NEE
Сравнение NRG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.75 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.17 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.07 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.23 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и NEE
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -47.81% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -14.53% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -34.57% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -44.97% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -44.97% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.30% | -12.46% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -8.92% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 4.89% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и NEE
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.07% | 8.41% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 17.08% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 23.81% | +20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 26.90% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 25.48% | +13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и NEE
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности NEE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.05% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и NEE
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and NEE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to NEE (8.41%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор