PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRG с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с NEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRG (NRG Energy, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NRG in Utilities - Independent Power Producers, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NRG returned 26.51%/yr vs 13.66%/yr for NEE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 26.51% против 13.66% соответственно.

NRG

1 день
-3.73%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
-15.73%
С начала года
-16.12%
1 год
-7.38%
3 года*
57.20%
5 лет*
30.26%
10 лет*
26.51%

NEE

1 день
0.28%
1 месяц
3.62%
6 месяцев
10.25%
С начала года
12.88%
1 год
22.96%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.51%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-16.12%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
NEE
NextEra Energy, Inc.		12.88%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Correlation

The correlation between NRG and NEE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г.

0.36

The correlation between NRG and NEE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$28.01B

NEE:

$186.35B

EPS

NRG:

$1.21

NEE:

$5.91

Коэффициент P/E

NRG:

109.86

NEE:

15.11

Коэффициент PEG

NRG:

1.65

NEE:

0.77

Коэффициент P/S

NRG:

0.81

NEE:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

NEE:

$27.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

NEE:

$13.35B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

NEE:

$14.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с EDNRG с SONRG с XLUNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с SID
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с SPYNEE с BEPCNEE с CWEN

Доходность на риск

NRG vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.01

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.50

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.59

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

3.88

-4.36

NRG vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и NEE

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-47.81%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-14.53%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-34.57%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-44.97%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-44.97%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-8.05%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.98%

-8.93%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

5.93%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и NEE

NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

4.65%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.89%

16.66%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.28%

22.81%

+22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

26.92%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.08%

25.48%

+13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и NEE

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NEE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.66%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.38%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.26B
6.70B
(NRG) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and NEE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (10.28%) compared to NEE (4.65%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs NEE's -47.81%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор