Сравнение TSM с LDOS
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSM in Semiconductors, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 35.80% против 14.97% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам TSM и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between TSM and LDOS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between TSM and LDOS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
LDOS:
$15.64B
TSM:
NT$373.98
LDOS:
$10.92
TSM:
35.89
LDOS:
11.19
TSM:
1.03
LDOS:
0.09
TSM:
16.87
LDOS:
0.92
TSM:
11.82
LDOS:
3.12
TSM:
NT$4.13T
LDOS:
$17.33B
TSM:
NT$2.55T
LDOS:
$3.04B
TSM:
NT$3.14T
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TSM
LDOS
Сравнение TSM c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.43 | +5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.09 | +20.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и LDOS
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -54.72% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -38.73% | +20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -38.73% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -38.73% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -42.29% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -38.49% | +33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -19.68% | -23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 15.33% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и LDOS
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.30% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 25.00% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 29.28% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 26.73% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 27.48% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и LDOS
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и LDOS
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and LDOS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs LDOS's -54.72%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор